Bank Stresstest
Was ist ein ‚Bank Stress-Test‘
Ein Bank Stresstest ist eine Analyse unter ungünstigen wirtschaftlichen Szenarien durchgeführt entworfen, um zu bestimmen, ob eine Bank genügend Kapital hat die Auswirkungen der negativen Entwicklungen zu widerstehen. Bänke mit $ 50 Milliarden in Vermögenswerten erforderlich sind durch ihr eigenes Risikomanagement-Team interne Stresstests zu tun und auch Tests von der Federal Reserve betonen.
Breaking Down 'Bank Belastungsprobe'
Zwei Arten von Stresstests
Die Federal Reserve führt jährliche Aufsichtsstresstests der Banken mit 50 Milliarden $ oder mehr in Vermögenswerten. Das Hauptziel dieses Stresstest, um zu sehen, ob eine Bank das Kapital selbst in schwierigen Zeiten zu verwalten hat.
Beiden Stresstests werden mit einem gemeinsamen Satz von Szenarien für die Bänke zu bewerten. Ein Beispiel ist die hypothetische Situation eines 10% Arbeitslosenquote, 5% Rückgang der Aktien und 30% Einbruch der Hauspreise. Banken dann die nächsten neun Quartale prognostizierten Finanzdaten verwenden, um festzustellen, ob sie genug Kapital haben, um es durch die Krise zu machen.
Auswirkungen von Stresstests
Banken, die durch Stresstests gehen müssen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Diese Ergebnisse werden dann für die Öffentlichkeit freigegeben zu zeigen, wie die Bank eine große Krise umgehen würde. Neue Vorschriften verlangen Unternehmen, die das eingesetzte Kapital nicht Stress Tests bestehen, um ihre Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen zu schneiden.
Manchmal sind die Banken eine bedingte Basis Verabschiedung eines Stresstests gegeben. Das bedeutet, eine Bank nahe kam den Stresstest zu versagen und Risiken weiter Verteilungen in der Zukunft machen zu können. Banken, die auf Grundlage einer bedingten geben haben einen Aktionsplan erneut zu senden. Banken, die die Stresstests nicht schlecht aussehen für die Öffentlichkeit über die Gefahr einer finanziellen Katastrophe basiert. Ausländische Banken wie Santander und die Deutsche Bank haben Stresstests mehrfach fehlgeschlagen.