Wie ein Investment-Portfolio wodurch man die höchsten Renditen schaffen
TLDR: Diversifizieren Sie Ihre Investitionen.
Lange Antwort:
Ich möchte dies der Antwort am Anfang rufen, dass das Wissen, das ich über Investitionen habe, ist theoretisch und ich kann praktisch die Wirksamkeit des oben genannten Verfahrens überprüfen. Aber was ich Ihnen vorschlagen wird von einigen der größten Hedge-Fonds und große Investmentbanken wie Morgan-Stanley, Goldman Sachs, gefolgt usw. Diese Methode der Investitionen auf der modernen Portfoliotheorie basiert, die eine theoretische Grundlage für eine optimale Investition bietet Strategie. Darüber hinaus ist die Methode rechenintensiv, und ein Anleger wird zahlreiche Werkzeuge erfordern, die iterativ über die endgültige optimale Anlageportfolios treffen arbeiten.
- Portfoliorendite ist der Anteil gewichtete Kombination der konstituierenden Vermögens #‘zurückkehrt.
- Volatilität des Portfolios ist eine Funktion der Korrelationen ρ ij der Komponenten Vermögenswerte, für alle Asset-Paare (i. J).
Erwartete Rückkehr:
ist die Rendite des Portfolios,
ist die Return on Asset i und
ist die Gewichtung der Komponente Asset
(Das heißt, der Anteil der Asset „i“ im Portfolio).
Portfoliorendite Varianz:
ist der Korrelationskoeffizient zwischen den Erträgen Vermögen i und j
Wie aus der Formel für die Rückkehr und die Varianz (oder Risiko) gesehen können wir sehen, dass t # "ist abhängig von Art oder das Verhalten von Investitionen, sondern das Portfoliorisiko ist stark abhängig von der Rückkehr Korrelation zwischen den Investitionen die Portfoliorendite doesn. Aus der Formel können wir das Rendite-Risiko-Diagramm für einen 2-Investment-Portfolio basierend auf Korrelationswert herleiten
Wie Sie das beste Portfolio unter verschiedenen Portfolios wählen?
Nun ist die können wir Millionen von Portfolios machen die gleichen Vermögenswerte / Investitionen verwenden und nur deren gewichtete unterschiedlichen Anteilen. So die Fragen nun stellt, ist, die das optimale Portfolio ist, die wir wählen sollten. Die Antwort auf diese Frage wird durch das Konzept der Effizienzgrenze und Kapitalallokation Linie gegeben. Die Kapitalallokation Leitung (CAL) ist eine grafische Darstellung von Investoren geschaffen, um die Gefahr von riskanten und risikofreien Anlagen zu messen. Die Grafik zeigt die Rückkehr zu, indem sie auf ein gewisses Maß an Risiko erfolgen. Seine Steigung wird als „Belohnung-to-Variabilität Verhältnis“ bekannt.
Efficient Frontier wird durch Veränderung der Gewichte sämtlicher Vermögenswerte im Portfolio erstellt und diese dann auf die Rendite-Risiko-Graph. Alle Portfolios auf der Efficient Frontier geben die höchsten Erträge für ein bestimmtes Maß an Risiko.
Jetzt optimales Portfolio auf der Efficient Frontier ist die Tangenten Portfolio heißt das Portfolio, das sowohl auf der CAL und Efficient Frontier liegt
Hinweis: Dies sind komplexe Berechnungen, die iterativ durchgeführt werden muss und daher weitgehend durchgeführt von Computern eine große Rechenleistung aufweisen.
Welche Art von Vermögenswerten zur Auswahl?
Die anderen Antworten haben einen mehr oder weniger kurzen Überblick über welche Art von Vermögenswerten gegeben ein Anleger wählen kann, aber ich '# würde versuchen, einen detaillierten Überblick zu geben.
Rohstoff-Futures:
Ein Anleger kann durch den Kauf ihre Zukunft sein Geld in Rohstoffe wie Gold, Getreide, Holz, Stahl usw. investieren. Futures ist ein Weg, um einen direkten Kontakt mit der Preisschwankung der Rohstoffe zu gewinnen.
Alternative Investments:
Neben den Investitionen über einen Investor erwähnt kann in verschiedene alternative Anlageformen wie Investmentfonds investieren, Hedge Fonds usw. investieren in Fonds, die verschiedene Anlagestrategien bieten große Diversifikationsvorteile folgen.
Studien haben bewiesen, dass Diversifikationsvorteile verringern, nachdem sie in mehr als 20 verschiedenen Vermögenswerte zu investieren. Daher muss die Vermögenswerte in einem Portfolio mit Bedacht gewählt werden.
2.2k Ansichten · 5 upvotes · Not for Reproduction · Antwort von Sarthak Anand beantragt
Obwohl gibt den meistdiskutierten Faktor für jede Anlagealternative sind, aren sie # 't der einzige Parameter, die Attraktivität zu messen. Finanzingenieure und Hedge-Fonds-Manager immer konzentrieren sich auf # ‚Risikobereinigten Renditen #‘. das heißt, die Rendite pro Risikoeinheit genommen. Und das ist alles, was Sie brauchen im Auge zu behalten, während ein Portfolio zu schaffen: die relative Rendite höher sein muss als das genommen Risiko.
Eine Kombination dieser Wertpapiere wie pro Ihre Anlageziele werden Sie sicherlich bieten mit guten Renditen.
Vielen Dank für die Gelegenheit, Mr. Sarthak Anand.
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